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Valor en riesgo de las operaciones carrusel "TES - B pesos"

Este trabajo tiene por objeto construir un modelo de valoración de las operaciones carrusel que permita establecer los riesgos inherentes a estas transacciones bursátiles, y dar a conocer una metodología de estimación de capital adecuado para ejecutar carruseles en posición propia.

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Ramírez Ortiz, Paula, Pinilla Sánchez, Carolina
Otros Autores: Rodríguez-Niño, Norberto
Formato: Trabajo de grado (Bachelor Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Economía 2006
Materias:
Tasas de interés
Modelos de media dinámica.
Modelos de la curva de rendimientos
Valoración de riesgo
Economía financiera
Mercados::Riesgos
Liquidez::Riesgos
Acceso en línea:https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/21193
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spelling ir-10336-211932020-05-14T01:36:24Z Valor en riesgo de las operaciones carrusel "TES - B pesos" Ramírez Ortiz, Paula Pinilla Sánchez, Carolina Rodríguez-Niño, Norberto Tasas de interés Modelos de media dinámica. Modelos de la curva de rendimientos Valoración de riesgo Economía financiera Tasas de interés Mercados::Riesgos Liquidez::Riesgos Este trabajo tiene por objeto construir un modelo de valoración de las operaciones carrusel que permita establecer los riesgos inherentes a estas transacciones bursátiles, y dar a conocer una metodología de estimación de capital adecuado para ejecutar carruseles en posición propia. 2006-09 2020-03-27T12:03:41Z info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:eu-repo/semantics/acceptedVersion https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/21193 spa info:eu-repo/semantics/closedAccess application/pdf Economía Facultad de economía reponame:Repositorio Institucional EdocUR instname:Universidad del Rosario Francis X. Diebold y Canlin Li (2003), “Forecasting the Term Structure of Government Bond Yields”, Working Paper Universidad de Pennsylvania y NBER. Disponible en la pagina web: Http://www.ssc.upenn.edu/ Hull John “OPTIONS, FUTURES AND OTHER DERIVATIVES”;cuarta edición Prentice Hall. Geert Bekaert, Claude Erb, Campbell Harvey y Tadas Viskanta, “Distribucional Characteristics of Emerging Market Returns and Asset Allocation”, National Bureau of Economic, Winter 1998. Jessica James y Nick Webber (2000), “Interest Rate Modelling”, Ed John Wiley and Sons. Carol Alexander (2001), “Market Models: A Guide to FinancialData Analysis”, Ed John Wiley and Sons. Denis Uyemanra y Donald Van Deventer (1993), “Financial Risk Management in Banking”, Ed McGraw-Hill. Roberto Pinilla, Luis Antonio Valero y Alexander Guzmán (2003), “Operaciones Financieras en el Mercado Bursátil”, Universidad Externado de Colombia. Philippe Jorion (1997), “Value at Risk”, Ed Irwin. David Luenberger (1998), “Investment Science”, Oxford University Press. Alan Lautsch (1999), “Risk Management: A Practical Guide”, Riskmetrics Group. Jorge Mina y Jerry Yi Xiao (2001), “Return to Riskmetrics: The evolution of a Standard”, Riskmetrics Group. Le Saout Erwan (2001), “Incorporating Liquidity Risk in VaR Models”, Universidad de Rennes. Lawrence y Robinson (1998), “Liquidity, Dynamic Hedging and Value at Risk”, Risk Management For financial Institutions. Bolsa de Valores de Colombia (2001), Metodos de Estimación de la Curva Cero Cupon para Titulos TES”. Luca Erzagovesi (2002), “VaR and Liquidity Risk Impact on Market Behaviour and Measurement Issues”, www.aleaweb.org. Dvid Dubofsky y Thomas Miller (2003), “Derivatives: Valuation and Risk Management”, Oxford University Press.
institution EdocUR - Universidad del Rosario
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