Determinantes de la estructura a término de las tasas de interés en Colombia análisis del comportamiento del mercado de Tes B a tasa fija para el año 2005
Este documento presenta los principales determinantes de la estructura a término de las tasas de interés en Colombia para el año 2005. A partir de la revisión de literatura y la estimación de las curvas de referencia para el mercado TES B Tasa Fija en pesos, se examina el comportamiento de las tasas...
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Trabajo de grado (Bachelor Thesis) |
| Lenguaje: | Español (Spanish) |
| Publicado: |
Economía
2006
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/21180 |
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ir-10336-21180 |
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EdocUR - Universidad del Rosario |
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Español (Spanish) |
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Tasas de interés Prima de riesgos Bonos Estructura a término de las tasas de interés Determinantes de tasas de interés Estimación de la curva cero cupón Economía financiera Análisis de mercadeo Economía::Investigaciones Mercado Tasas de interés Inversiones |
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Tasas de interés Prima de riesgos Bonos Estructura a término de las tasas de interés Determinantes de tasas de interés Estimación de la curva cero cupón Economía financiera Análisis de mercadeo Economía::Investigaciones Mercado Tasas de interés Inversiones Tache Galindo, Andrés Felipe Determinantes de la estructura a término de las tasas de interés en Colombia análisis del comportamiento del mercado de Tes B a tasa fija para el año 2005 |
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Este documento presenta los principales determinantes de la estructura a término de las tasas de interés en Colombia para el año 2005. A partir de la revisión de literatura y la estimación de las curvas de referencia para el mercado TES B Tasa Fija en pesos, se examina el comportamiento de las tasas clave durante el año 2005. También, se evalúan los principales determinantes de la estructura a término de las tasas de interés. Los resultados obtenidos revelan una disminución consistente de las tasas de interés para todos los plazos en el año 2005, además, tales resultados muestran que los desplazamientos y la forma de la estructura de las tasas de interés han estado determinados por una disminución en las expectativas sobre las tasas de interés futuras, una prima de riesgo de los bonos positiva y creciente en el tramo de corto plazo, el sesgo por la convexidad de los bonos y otros fundamentales de la economía colombiana. |
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Rodríguez-Niño, Norberto |
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Los resultados obtenidos revelan una disminución consistente de las tasas de interés para todos los plazos en el año 2005, además, tales resultados muestran que los desplazamientos y la forma de la estructura de las tasas de interés han estado determinados por una disminución en las expectativas sobre las tasas de interés futuras, una prima de riesgo de los bonos positiva y creciente en el tramo de corto plazo, el sesgo por la convexidad de los bonos y otros fundamentales de la economía colombiana. 2006 2020-03-26T21:42:19Z info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:eu-repo/semantics/acceptedVersion https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/21180 spa info:eu-repo/semantics/closedAccess application/pdf Economía Facultad de economía reponame:Repositorio Institucional EdocUR instname:Universidad del Rosario Arango, L.E. y A.M. Arosemena, (2002), “Lecturas Alternativas de la estructura a plazo: una breve revisión de la literatura”, Borradores de Economía, No. 223. 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