Formalización de la curva Swap tasa de interés para Colombia

Este documento aborda un análisis del mercado swap tasa de interés desde la perspectiva teórica de su diseño, uso y valoración orientada por una parte hacia la formulación de un modelo que permita estimar su valor para diferentes vencimientos y por otra a la revisión de la norma y práctica de tales...

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Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Farfán Borda, Carolina, Guarnizo Sánchez, Diana Carolina
Otros Autores: Arbelaez Bolaños, Fernando
Formato: Trabajo de grado (Bachelor Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Economía 2003
Materias:
Acceso en línea:https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/21030
Descripción
Sumario:Este documento aborda un análisis del mercado swap tasa de interés desde la perspectiva teórica de su diseño, uso y valoración orientada por una parte hacia la formulación de un modelo que permita estimar su valor para diferentes vencimientos y por otra a la revisión de la norma y práctica de tales instrumentos en Colombia. La investigación encuentra que no es posible implementar métodos de valoración sofisticados debido a que el mercado de derivados en el país no está muy desarrollado y presenta las principales causas de este hecho. Finalmente, estudia y comenta las publicaciones colombianas relativas al tema