Formalización de la curva Swap tasa de interés para Colombia
Este documento aborda un análisis del mercado swap tasa de interés desde la perspectiva teórica de su diseño, uso y valoración orientada por una parte hacia la formulación de un modelo que permita estimar su valor para diferentes vencimientos y por otra a la revisión de la norma y práctica de tales...
Autores Principales: | , |
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Otros Autores: | |
Formato: | Trabajo de grado (Bachelor Thesis) |
Lenguaje: | Español (Spanish) |
Publicado: |
Economía
2003
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Materias: | |
Acceso en línea: | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/21030 |
Sumario: | Este documento aborda un análisis del mercado swap tasa de interés desde la perspectiva teórica de su diseño, uso y valoración orientada por una parte hacia la formulación de un modelo que permita estimar su valor para diferentes vencimientos y por otra a la revisión de la norma y práctica de tales instrumentos en Colombia. La investigación encuentra que no es posible implementar métodos de valoración sofisticados debido a que el mercado de derivados en el país no está muy desarrollado y presenta las principales causas de este hecho. Finalmente, estudia y comenta las publicaciones colombianas relativas al tema |
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