Vista Equipo: Spillovers de volatilidad entre tasa de interés y tasa de cambio en Colombia, 2003-2009

Spillovers de volatilidad entre tasa de interés y tasa de cambio en Colombia, 2003-2009

Este trabajo se concentra en el estudio de los mecanismos de transmisión de información entre las volatilidades del diferencial de tasas de interés de Colombia y Estados Unidos tanto en el corto como en el largo plazo y la tasa de cambio usando tres diferentes tipos de modelos GARCH multivariados, e...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal:	Mesa, Diana Carolina
Otros Autores:	Melo, Luis F.
Formato:	Tesis de maestría (Master Thesis)
Lenguaje:	Español (Spanish)
Publicado:	Universidad del Rosario 2010
Materias:	GARCH MULTIVARIADOS VOLATILIDAD Cambio exterior Externalidades (Economía) Mercado de capitales Modelos económicos Tasas de interés::Colombia Tasas de interés Volatilidad::Colombia MULTIVARIATE GARCH VOLATILITY
Acceso en línea:	http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/2103

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spelling	ir-10336-21032019-09-19T12:37:01Z Spillovers de volatilidad entre tasa de interés y tasa de cambio en Colombia, 2003-2009 Mesa, Diana Carolina Melo, Luis F. GARCH MULTIVARIADOS VOLATILIDAD Cambio exterior Externalidades (Economía) Mercado de capitales Modelos económicos Tasas de interés::Colombia Tasas de interés Volatilidad::Colombia MULTIVARIATE GARCH VOLATILITY Este trabajo se concentra en el estudio de los mecanismos de transmisión de información entre las volatilidades del diferencial de tasas de interés de Colombia y Estados Unidos tanto en el corto como en el largo plazo y la tasa de cambio usando tres diferentes tipos de modelos GARCH multivariados, encontrando que hay evidencia de spillovers de volatilidad de los diferenciales de tasas de interés hacia la tasa de cambio, que esta transmisión de información persiste en el tiempo y que los choques exógenos a estos mercados no tienen carácter asimétrico. 2010-08-26 2010-11-23T22:38:13Z info:eu-repo/semantics/masterThesis info:eu-repo/semantics/acceptedVersion TMEC 0003 2010 http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/2103 spa http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ info:eu-repo/semantics/openAccess application/pdf Universidad del Rosario Maestría en Economía Facultad de Economía reponame:Repositorio Institucional EdocUR instname:Universidad del Rosario
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Spillovers de volatilidad entre tasa de interés y tasa de cambio en Colombia, 2003-2009

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