Spillovers de volatilidad entre tasa de interés y tasa de cambio en Colombia, 2003-2009
Este trabajo se concentra en el estudio de los mecanismos de transmisión de información entre las volatilidades del diferencial de tasas de interés de Colombia y Estados Unidos tanto en el corto como en el largo plazo y la tasa de cambio usando tres diferentes tipos de modelos GARCH multivariados, e...
| Autor Principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Tesis de maestría (Master Thesis) |
| Lenguaje: | Español (Spanish) |
| Publicado: |
Universidad del Rosario
2010
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/2103 |