A neural network approach to pricing of a European Call Option with the Heston model
En esta tesis, implementamos el aprendizaje profundo para la fijación de precios de opciones. Se propone un enfoque basado en datos, a través de una red neuronal artificial (ANN), para calcular el precio de las opciones de compra europeas con el modelo de volatilidad estocástica de Heston, para acel...
Autor Principal: | |
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Otros Autores: | |
Formato: | Tesis de maestría (Master Thesis) |
Lenguaje: | Inglés (English) |
Publicado: |
Universidad del Rosario
2019
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Materias: | |
Acceso en línea: | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/20712 |