A neural network approach to pricing of a European Call Option with the Heston model

En esta tesis, implementamos el aprendizaje profundo para la fijación de precios de opciones. Se propone un enfoque basado en datos, a través de una red neuronal artificial (ANN), para calcular el precio de las opciones de compra europeas con el modelo de volatilidad estocástica de Heston, para acel...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Guerrero Torres, Sandra Patricia
Otros Autores: Ramirez, Hugo E.
Formato: Tesis de maestría (Master Thesis)
Lenguaje:Inglés (English)
Publicado: Universidad del Rosario 2019
Materias:
Acceso en línea:https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/20712
Descripción
Sumario:En esta tesis, implementamos el aprendizaje profundo para la fijación de precios de opciones. Se propone un enfoque basado en datos, a través de una red neuronal artificial (ANN), para calcular el precio de las opciones de compra europeas con el modelo de volatilidad estocástica de Heston, para acelerar los métodos numéricos y mostrar la capacidad de la red neuronal artificial para "aprender" el modelo del conjunto de datos.