Empirical evidence of jump behaviour in the Colombian intraday bond market
Simulaciones y estudios empíricos sugieren que la incorporación de procesos de saltos discontinuos en la modelación de precios mejoran el pronóstico de volatilidad, la valoración de activos, y el hedging de las posiciones de un portafolio. En este trabajo se analiza el mercado de alta frecuencia de...
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Tesis de maestría (Master Thesis) |
| Lenguaje: | Inglés (English) |
| Publicado: |
Universidad del Rosario
2019
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/20706 |