A segmented and observable Yield Curve
Siguiendo a Almeida et al. (2018) implementamos un modelo segmentado de Nelson-Siegel de tres factores para la estructura a plazos, utilizando precios diarios de los TES en pesos y la tasa interbancaria de referencia para Colombia. La estimación flexible de cada segmento de la curva (corto, medio y...
| Autores Principales: | , , |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Documento de trabajo (Working Paper) |
| Lenguaje: | Inglés (English) |
| Publicado: |
2019
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/20518 |