A segmented and observable Yield Curve

Siguiendo a Almeida et al. (2018) implementamos un modelo segmentado de Nelson-Siegel de tres factores para la estructura a plazos, utilizando precios diarios de los TES en pesos y la tasa interbancaria de referencia para Colombia. La estimación flexible de cada segmento de la curva (corto, medio y...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Castro-Iragorri, Carlos, Peña, Juan Felipe, Rodriguez, Cristhian
Otros Autores: Grupo de Investigaciones. Facultad de Economía. Universidad del Rosario
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Inglés (English)
Publicado: 2019
Materias:
G12
E43
C53
C58
Acceso en línea:https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/20518