Cálculo de CVA/DVA para swaps de tasa de interés IBR : una aplicación del modelo de tasa corta de Hull-white de un factor

A partir de la crisis financiera de 2008, el concepto de riesgo de crédito en los derivados cambió, creando nuevos valores de ajuste en su valoración (xVA). Dentro de estos, se incluye el Credit Value Adjustment (CVA) y el Debit Value Adjustment (DVA) que este trabajo calcula para un swap de tasa de...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Ramírez Amaya, Felipe
Otros Autores: Serrano, Rafael
Formato: Tesis de maestría (Master Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad del Rosario 2019
Materias:
xVA
Acceso en línea:http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/19987