Estrategias de trading con Time Series Momentum

Constructing a time-series momentum strategy involves the volatility-adjusted aggregation of univariate strategies and therefore relies heavily on the e ciency of the volatility estimator and on the quality of the momentum trading signal. Using a dataset with intra-day quotes of 18 assets from May 2...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Acero Ríos, Esstefanía
Otros Autores: Ramirez, Hugo E.
Formato: Tesis de maestría (Master Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad del Rosario 2019
Materias:
Acceso en línea:http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/19986

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