Transmisiones de volatilidad en mercados accionarios y precios internacionales de bienes básicos

En un mercado de capitales robusto, se puede identificar que la interconexión de diversos activos influye de manera importante en el desempeño de estos. Utilizando la descomposición generalizada de la varianza de un modelo VAR, es posible medir niveles de contagio o conectividad en la volatilidad de...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Buitrago Cortés, Ángela
Otros Autores: Gómez, Jose Eduardo
Formato: Tesis de maestría (Master Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad del Rosario 2019
Materias:
Acceso en línea:http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/19948

Ejemplares similares