Estrategias óptimas de inversión y consumo en un mercado con saltos alternados dependientes de los tiempos inter-arribo
En este documento se estudian estrategias de inversión óptimas que maximizan el valor esperado de la utilidad del consumo y valor de portafolio terminal en un modelo de mercado de saltos puros donde la dinámica del activo riesgoso sigue un proceso telegráfico y el tamaño y la tendencia son dependien...
| Autor Principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Tesis de maestría (Master Thesis) |
| Lenguaje: | Español (Spanish) |
| Publicado: |
Universidad del Rosario
2019
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| Acceso en línea: | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/19947 |