Modelo de cascada sigma variante para la estructura a término de tasas de interés en Colombia
El presente estudio contrasta dos modelos de cascada recursiva para determinar las dinámicas de la estructura a término de las tasas de interés en Colombia, estos modelos poseen factores heterogéneamente persistentes que revierten en media al factor inmediatamente anterior. Bajo ciertas especificac...
Autor Principal: | |
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Otros Autores: | |
Formato: | Tesis de maestría (Master Thesis) |
Lenguaje: | Español (Spanish) |
Publicado: |
Universidad del Rosario
2019
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Materias: | |
Acceso en línea: | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/19898 |