Expectil como medida de riesgo alterna al VaR y al Expected Shortfall (Una aplicación sobre factores de riesgo)

En el presente trabajo se estudia la medida basada en Expectiles (EVaR) propuesta por Kuan et al (2009) como alternativa frente a las medidas de riesgo Value at risk y Expected Shortfall. Se modela el EVaR bajo dos enfoques: Modelos Paramétricos y Semiparamétricos, utilizando la medida de riesgo bas...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Torres Rivera, Jean Carlos Arturo
Otros Autores: Castro, Carlos
Formato: Tesis de maestría (Master Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad del Rosario 2019
Materias:
Acceso en línea:http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/19148