Calibración y simulación del modelo de Black-Scholes para TRM con tasas de interés estocásticas
El presente documento propone el modelo HW1-BSFX para simular la TRM contemplando estocasticidad en las tasas de interés para la valoración de derivados. El modelo HW1-BSFX consta de emplear el modelo de Black-Sholes FX, cuyo spot corresponde a la TRM, incorporando el modelo de Hull-White de un fact...
Autor Principal: | |
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Otros Autores: | |
Formato: | Tesis de maestría (Master Thesis) |
Lenguaje: | Español (Spanish) |
Publicado: |
Universidad del Rosario
2019
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Materias: | |
Acceso en línea: | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/19141 |