Black Litterman aplicado a un mandato de renta fija global
El propósito de este trabajo es desarrollar de manera intuitiva el modelo de asignación de activos Black Litterman, mostrando sus propiedades más importantes mediante ejemplos numéricos utilizando datos de renta fija global. El modelo parte de un portafolio de mercado, el cual el inversionista molde...
Autor Principal: | Mendoza Gutiérrez, Sebastián |
---|---|
Otros Autores: | Castro, Carlos |
Formato: | Tesis de maestría (Master Thesis) |
Lenguaje: | Español (Spanish) |
Publicado: |
Universidad del Rosario
2018
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/18364 |
Ejemplares similares
-
Construcción de portafolios de inversión para las Américas, utilizando índices bursátiles representativos, mediante las teorías de Markowitz y Black-Litterman
por: Rivillas Cediel, Martha Johanna
Publicado: (2018) -
Optimización de portafolios en el mercado de capitales colombiano: modelo propuesto por Black-Litterman
por: Ávila Camacho, Yenny Paola, et al.
Publicado: (2017) -
Estructuración de un portafolio de inversión con acciones del índice de mercado de referencia colombiano basado en la teoría de Black & Litterman con medición del riesgo de mercado
por: Gómez Mejía, José Fabián
Publicado: (2021) -
Portafolio de máxima diversificación para un mandato de renta fija global
por: Muñoz Carvajal, Juan Manuel
Publicado: (2017) -
Evaluación de un portafolio de inversión en la bolsa de valores de Colombia para una pyme de la ciudad de Bogotá: Caso de Estudio Iberchem S.A.S.
por: Contreras Huertas, Daniel Alejandro
Publicado: (2018)