| Sumario: | Los métodos wavelet poseen algunas características que los hacen una herramienta con gran potencial para la investigación financiera. El propósito de esta tesis es estudiar la utilidad que tienen los métodos wavelet en el análisis de series de tiempo financieras, para lo cual se han utilizado datos del mercado financiero colombiano. En esta tesis se presenta brevemente la teoría wavelet, con especial enfoque en la Transformada Discreta Wavelet y en las wavelets de Daubechies. Luego, se ilustra una descomposición multirresolución para dos series diferentes de log-retornos. Finalmente, se presenta un método de predicción basado en wavelets, así como una comparación entre sus resultados y los de un método de predicción tradicional.
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