Métodos numéricos para valoración de opciones asiáticas

Esta Tesis de Maestría desarrolla tres métodos para realizar la valoración de opciones asiáticas de estilo europeo con un strike fijo o variable. Debido a que no necesariamente existen formulas cerradas para todos los tipos de opciones asiáticas, se hace necesario aplicar métodos numéricos y compa...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Rodriguez Carvajal, Fabio Andres
Otros Autores: Ramirez, Hugo E.
Formato: Tesis de maestría (Master Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad del Rosario 2018
Materias:
Acceso en línea:http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/18359
id ir-10336-18359
recordtype dspace
spelling ir-10336-183592019-09-19T12:37:54Z Métodos numéricos para valoración de opciones asiáticas Rodriguez Carvajal, Fabio Andres Ramirez, Hugo E. Opción asiática Opción de precio promedio Opción exótica Opción dependiente de la trayectoria Promedio aritmético Promedio geométrico Valoración de opciones Simulación de Monte Carlo Diferencias finitas Modelo binomial Variables control Variables antitéticas Economía Modo asiático de producción Método de Montecalo Asian option Option of average price Exotic option Option dependent on trajectory Arithmetic average Geometric average Option evaluation Monte Carlo simulation Nitas differences Binomial mode Control variables Antithetical variables Esta Tesis de Maestría desarrolla tres métodos para realizar la valoración de opciones asiáticas de estilo europeo con un strike fijo o variable. Debido a que no necesariamente existen formulas cerradas para todos los tipos de opciones asiáticas, se hace necesario aplicar métodos numéricos y comparar sus resultados para determinar la e ciencia de los mismos. El modelo de mercado asumido es un modelo básico de Black-Scholes con un precio de activos lognormal, una tasa libre de riesgo constante y volatilidad constante. This Master's Thesis develops three methods to perform the evaluation of European-style Asian options with a strike fixed or variable. Because no there are necessarily closed formulas for all types of Asian options, it is necessary to apply numerical methods and compare their results for determine the eficiency of them. The market model assumed is a model Basic Black-Scholes with a lognormal asset price, a risk-free rate constant and constant volatility. 2018-08-16 2018-08-24T21:49:36Z info:eu-repo/semantics/masterThesis info:eu-repo/semantics/acceptedVersion http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/18359 spa Atribución 2.5 Colombia http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/ info:eu-repo/semantics/openAccess application/pdf Universidad del Rosario Maestría en Finanzas Cuantitativas Facultad de Economía reponame:Repositorio Institucional EdocUR instname:Universidad del Rosario
institution EdocUR - Universidad del Rosario
collection DSpace
language Español (Spanish)
topic Opción asiática
Opción de precio promedio
Opción exótica
Opción dependiente de la trayectoria
Promedio aritmético
Promedio geométrico
Valoración de opciones
Simulación de Monte Carlo
Diferencias finitas
Modelo binomial
Variables control
Variables antitéticas
Economía
Modo asiático de producción
Método de Montecalo
Asian option
Option of average price
Exotic option
Option dependent on trajectory
Arithmetic average
Geometric average
Option evaluation
Monte Carlo simulation
Nitas differences
Binomial mode
Control variables
Antithetical variables
spellingShingle Opción asiática
Opción de precio promedio
Opción exótica
Opción dependiente de la trayectoria
Promedio aritmético
Promedio geométrico
Valoración de opciones
Simulación de Monte Carlo
Diferencias finitas
Modelo binomial
Variables control
Variables antitéticas
Economía
Modo asiático de producción
Método de Montecalo
Asian option
Option of average price
Exotic option
Option dependent on trajectory
Arithmetic average
Geometric average
Option evaluation
Monte Carlo simulation
Nitas differences
Binomial mode
Control variables
Antithetical variables
Rodriguez Carvajal, Fabio Andres
Métodos numéricos para valoración de opciones asiáticas
description Esta Tesis de Maestría desarrolla tres métodos para realizar la valoración de opciones asiáticas de estilo europeo con un strike fijo o variable. Debido a que no necesariamente existen formulas cerradas para todos los tipos de opciones asiáticas, se hace necesario aplicar métodos numéricos y comparar sus resultados para determinar la e ciencia de los mismos. El modelo de mercado asumido es un modelo básico de Black-Scholes con un precio de activos lognormal, una tasa libre de riesgo constante y volatilidad constante.
author2 Ramirez, Hugo E.
author_facet Ramirez, Hugo E.
Rodriguez Carvajal, Fabio Andres
format Tesis de maestría (Master Thesis)
author Rodriguez Carvajal, Fabio Andres
author_sort Rodriguez Carvajal, Fabio Andres
title Métodos numéricos para valoración de opciones asiáticas
title_short Métodos numéricos para valoración de opciones asiáticas
title_full Métodos numéricos para valoración de opciones asiáticas
title_fullStr Métodos numéricos para valoración de opciones asiáticas
title_full_unstemmed Métodos numéricos para valoración de opciones asiáticas
title_sort métodos numéricos para valoración de opciones asiáticas
publisher Universidad del Rosario
publishDate 2018
url http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/18359
_version_ 1645141591598301184
score 10,678369