Métodos numéricos para valoración de opciones asiáticas

Esta Tesis de Maestría desarrolla tres métodos para realizar la valoración de opciones asiáticas de estilo europeo con un strike fijo o variable. Debido a que no necesariamente existen formulas cerradas para todos los tipos de opciones asiáticas, se hace necesario aplicar métodos numéricos y compa...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Rodriguez Carvajal, Fabio Andres
Otros Autores: Ramirez, Hugo E.
Formato: Tesis de maestría (Master Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad del Rosario 2018
Materias:
Acceso en línea:http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/18359
Descripción
Sumario:Esta Tesis de Maestría desarrolla tres métodos para realizar la valoración de opciones asiáticas de estilo europeo con un strike fijo o variable. Debido a que no necesariamente existen formulas cerradas para todos los tipos de opciones asiáticas, se hace necesario aplicar métodos numéricos y comparar sus resultados para determinar la e ciencia de los mismos. El modelo de mercado asumido es un modelo básico de Black-Scholes con un precio de activos lognormal, una tasa libre de riesgo constante y volatilidad constante.