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Métodos numéricos para valoración de opciones asiáticas

Esta Tesis de Maestría desarrolla tres métodos para realizar la valoración de opciones asiáticas de estilo europeo con un strike fijo o variable. Debido a que no necesariamente existen formulas cerradas para todos los tipos de opciones asiáticas, se hace necesario aplicar métodos numéricos y compa...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Rodriguez Carvajal, Fabio Andres
Otros Autores: Ramirez, Hugo E.
Formato: Tesis de maestría (Master Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad del Rosario 2018
Materias:
Opción asiática
Opción de precio promedio
Opción exótica
Opción dependiente de la trayectoria
Promedio aritmético
Promedio geométrico
Valoración de opciones
Simulación de Monte Carlo
Diferencias finitas
Modelo binomial
Variables control
Variables antitéticas
Economía
Modo asiático de producción
Método de Montecalo
Asian option
Option of average price
Exotic option
Option dependent on trajectory
Arithmetic average
Geometric average
Option evaluation
Monte Carlo simulation
Nitas differences
Binomial mode
Control variables
Antithetical variables
Acceso en línea:http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/18359

Internet

http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/18359

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