Efecto de restricciones VaR sobre coberturas en mercados electricos

Se analiza el efecto que tienen las restricciones de VaR sobre la selección de la cantidad de contratos forward en un mercado eléctrico y el momento en el que se debe realizar la operación de cobertura, cuando un agente busca maximizar el valor esperado de su beneficio, ajustado por riesgo, y a la v...

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Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Trespalacios Carrasquilla, Alfredo, Rendon Garcia, Juan Fernando, Pantoja Robayo, Javier Orlando
Formato: Artículo (Article)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad del Rosario 2017
Materias:
Acceso en línea:https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/5625
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15595