Valoración de activos financieros utilizando Montecarlo: cuando el mundo no es tan normal.

Valorar activos financieros cuando el mundo no es tan normal como asumen muchos modelos financieros exige un método flexible para operar con diversas distribuciones, el cual, adicionalmente, pueda incorporar discontinuidades como las que se dan en procesos estocásticos de salto. El método Mo...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Amaya Ochoa, Cecilia
Formato: Artículo (Article)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad del Rosario 2010
Materias:
Acceso en línea:https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1021
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15567
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spelling ir-10336-155672019-09-19T12:37:54Z Valoración de activos financieros utilizando Montecarlo: cuando el mundo no es tan normal. Amaya Ochoa, Cecilia Método Monte Carlo, Valoración de opciones financieras, Procesos Estocásticos, Proceso de Salto-Difusión, Volatilidad Estocástica. Valorar activos financieros cuando el mundo no es tan normal como asumen muchos modelos financieros exige un método flexible para operar con diversas distribuciones, el cual, adicionalmente, pueda incorporar discontinuidades como las que se dan en procesos estocásticos de salto. El método Monte Carlo cumple con esos requisitos, además de generar una buena aproximación y ser eficiente, lo cual lo convierte en el más adecuado para aquellos casos en los cuales no se cumple el supuesto de normalidad. Este artículo explica como se aplica este método para la valoración de activos financieros, particularmente opciones financieras, cuando el activo subyacente sigue un proceso de volatilidad estocástica o de salto-difusión. 2010-05-21 2018-03-07T13:43:36Z info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1021 http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15567 spa Copyright (c) 2015 Revista de Economía del Rosario http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 info:eu-repo/semantics/openAccess application/pdf Universidad del Rosario Revista de Economía del Rosario; Vol. 7, Núm. 1 (2004): enero-junio; 1-18 2145-454X 0123-5362
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Amaya Ochoa, Cecilia
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