Selección de modelos y estimación bayesiana para la tasa de cambio semanal de Colombia.
Este documento revisa y aplica técnicas recientemente desarrolladas para la estimación bayesiana y la selección de modelos en el contexto del modelaje de series de tiempo para la volatilidad estocástica. Luego de ofrecer una revisión de la literatura sobre modelos generalizados autorregresivos...
| Autor Principal: | |
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| Formato: | Artículo (Article) |
| Lenguaje: | Español (Spanish) |
| Publicado: |
Universidad del Rosario
2010
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1003 http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15563 |