Teoría de precios de arbitraje. Evidencia empírica para Colombia a través de redes neuronales

Esta investigación utiliza una red neuronal multicapa para relacionar el Índice General de Bolsa de Valores de Colombia (IGBC) con fundamentales macroeconómicos y variables financieras. Proponemos dos modelos: un modelo APT (fundamentales macroeconómicos) y un modelo APT modificado (fundamentales ma...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Londoño, Charle, Lopera, Mauricio, Restrepo, Sergio
Formato: Artículo (Article)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad del Rosario 2011
Materias:
Acceso en línea:https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1630
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15558