Opciones de fijación de precios bajo procesos telegráficos.
En este artículo introducimos un nuevo modelo del mercado financiero basado en movimientos aleatorios en tiempo continuo con alternación de velocidades constantes y saltos, que ocurren con cambios de velocidad. Este modelo está libre de arbitraje, dado que la dirección del salto va de acuerd...
| Autor Principal: | |
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| Formato: | Artículo (Article) |
| Lenguaje: | Español (Spanish) |
| Publicado: |
Universidad del Rosario
2010
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1031 http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15547 |