Componentes no observados de la inflación en Colombia.
Se utiliza el método de descomposición estructural de las series de tiempo para estimar, por la vía del filtro de Kalman, los componentes no observados de la inflación anual en Colombia en el período 1989.12 - 1998.8. La evidencia sugiere que, en un ambiente univariado, la inflación presenta...
Autor Principal: | Arango, Luis Eduardo |
---|---|
Formato: | Artículo (Article) |
Lenguaje: | Español (Spanish) |
Publicado: |
Universidad del Rosario
2010
|
Materias: | |
Acceso en línea: | https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/987 http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15535 |
Ejemplares similares
-
LOCALIZACIÓN DE UN ROBOT MÓVIL TIPO LEGO CON EL FILTRO DE KALMAN
por: Osorio, Leidy Yolanda López, et al.
Publicado: (2013) -
Una revisión de los modelos de volatilidad estocástica
por: Tamayo Medina, Ronne, et al.
Publicado: (2010) -
A revision of stochastic volatility models
por: Tamayo Medina, Ronne, et al.
Publicado: (2010) -
Expectativas de inflación en Colombia 2003-2019: un enfoque a través del Filtro de Kalman
por: Herrera Santana, Juan Fernando, et al.
Publicado: (2020) -
Un índice dinámico para la seguridad ciudadana en Colombia: un acercamiento bayesiano
por: Guerrero Fonseca, Juan Manuel
Publicado: (2018)