La estructura a plazos del riesgo interbancario
Este documento propone un modelo para la estructura a plazos del riesgo interbancario a partir del spread entre los Interest Rate Swaps (IRS) y los Overnight Indexed Swaps (OIS) en dólares durante la crisis financiera 2007-2008 y la crisis del euro en 2010. Adicionalmente, hace la descomposición del...
| Autor Principal: | |
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| Formato: | Artículo (Article) |
| Lenguaje: | Español (Spanish) |
| Publicado: |
Universidad del Rosario
2017
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/5617 http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15527 |