Distribucion hiperbolica generalizada: una aplicacion en la seleccion de portafolios y en cuantificacion de medidas de riesgo de mercado
La distribución Hiperbólica Generalizada ha sido usada por académicos y profesionales para eliminar los problemas de colas de distribución delgadas en finanzas, y por su utilidad en la modelación de los retornos de los activos y de las medidas de riesgo de mercado. En este trabajo, la distribución h...
| Autor Principal: | |
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| Formato: | Artículo (Article) |
| Lenguaje: | Español (Spanish) |
| Publicado: |
Universidad del Rosario
2015
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/4946 http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/15515 |