Análisis de los hechos estilizados del comportamiento de las tasas euro swap y sus procesos de volatilidad
Este documento presenta una revisión exhaustiva de las propiedades empíricas más sobresalientes de las observaciones históricas de las tasas euro swap con vencimientos entre uno y veinte años y de sus procesos de volatilidad. Como parte de este estudio se evaluó la presencia de efectos asimétricos d...
Autor Principal: | |
---|---|
Otros Autores: | |
Formato: | Tesis de maestría (Master Thesis) |
Lenguaje: | Español (Spanish) |
Publicado: |
Universidad del Rosario
2018
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/14415 |
id |
ir-10336-14415 |
---|---|
recordtype |
dspace |
spelling |
ir-10336-144152019-09-19T12:37:54Z Análisis de los hechos estilizados del comportamiento de las tasas euro swap y sus procesos de volatilidad Guzmán Girón, Daniel Felipe Castro, Carlos Estructura de plazos de las tasas de interés Volatilidad estocástica Volatilidad realizada Efectos asimétricos Economía financiera Tasas de interés Este documento presenta una revisión exhaustiva de las propiedades empíricas más sobresalientes de las observaciones históricas de las tasas euro swap con vencimientos entre uno y veinte años y de sus procesos de volatilidad. Como parte de este estudio se evaluó la presencia de efectos asimétricos de los cambios en el nivel de las tasas de interés sobre las estimaciones de volatilidad. Respecto a este último punto, los resultados indican que reducciones en la tasa de interés tienen un impacto más fuerte en la varianza que aumentos en la misma. 2018-02-09 2018-02-20T11:56:30Z info:eu-repo/semantics/masterThesis info:eu-repo/semantics/acceptedVersion http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/14415 spa http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/ info:eu-repo/semantics/openAccess application/pdf Universidad del Rosario Maestría en Finanzas Cuantitativas Facultad de Economía reponame:Repositorio Institucional EdocUR instname:Universidad del Rosario |
institution |
EdocUR - Universidad del Rosario |
collection |
DSpace |
language |
Español (Spanish) |
topic |
Estructura de plazos de las tasas de interés Volatilidad estocástica Volatilidad realizada Efectos asimétricos Economía financiera Tasas de interés |
spellingShingle |
Estructura de plazos de las tasas de interés Volatilidad estocástica Volatilidad realizada Efectos asimétricos Economía financiera Tasas de interés Guzmán Girón, Daniel Felipe Análisis de los hechos estilizados del comportamiento de las tasas euro swap y sus procesos de volatilidad |
description |
Este documento presenta una revisión exhaustiva de las propiedades empíricas más sobresalientes de las observaciones históricas de las tasas euro swap con vencimientos entre uno y veinte años y de sus procesos de volatilidad. Como parte de este estudio se evaluó la presencia de efectos asimétricos de los cambios en el nivel de las tasas de interés sobre las estimaciones de volatilidad. Respecto a este último punto, los resultados indican que reducciones en la tasa de interés tienen un impacto más fuerte en la varianza que aumentos en la misma. |
author2 |
Castro, Carlos |
author_facet |
Castro, Carlos Guzmán Girón, Daniel Felipe |
format |
Tesis de maestría (Master Thesis) |
author |
Guzmán Girón, Daniel Felipe |
author_sort |
Guzmán Girón, Daniel Felipe |
title |
Análisis de los hechos estilizados del comportamiento de las tasas euro swap y sus procesos de volatilidad |
title_short |
Análisis de los hechos estilizados del comportamiento de las tasas euro swap y sus procesos de volatilidad |
title_full |
Análisis de los hechos estilizados del comportamiento de las tasas euro swap y sus procesos de volatilidad |
title_fullStr |
Análisis de los hechos estilizados del comportamiento de las tasas euro swap y sus procesos de volatilidad |
title_full_unstemmed |
Análisis de los hechos estilizados del comportamiento de las tasas euro swap y sus procesos de volatilidad |
title_sort |
análisis de los hechos estilizados del comportamiento de las tasas euro swap y sus procesos de volatilidad |
publisher |
Universidad del Rosario |
publishDate |
2018 |
url |
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/14415 |
_version_ |
1645140833475756032 |
score |
12,131701 |