Análisis de los hechos estilizados del comportamiento de las tasas euro swap y sus procesos de volatilidad

Este documento presenta una revisión exhaustiva de las propiedades empíricas más sobresalientes de las observaciones históricas de las tasas euro swap con vencimientos entre uno y veinte años y de sus procesos de volatilidad. Como parte de este estudio se evaluó la presencia de efectos asimétricos d...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Guzmán Girón, Daniel Felipe
Otros Autores: Castro, Carlos
Formato: Tesis de maestría (Master Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad del Rosario 2018
Materias:
Acceso en línea:http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/14415
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spelling ir-10336-144152019-09-19T12:37:54Z Análisis de los hechos estilizados del comportamiento de las tasas euro swap y sus procesos de volatilidad Guzmán Girón, Daniel Felipe Castro, Carlos Estructura de plazos de las tasas de interés Volatilidad estocástica Volatilidad realizada Efectos asimétricos Economía financiera Tasas de interés Este documento presenta una revisión exhaustiva de las propiedades empíricas más sobresalientes de las observaciones históricas de las tasas euro swap con vencimientos entre uno y veinte años y de sus procesos de volatilidad. Como parte de este estudio se evaluó la presencia de efectos asimétricos de los cambios en el nivel de las tasas de interés sobre las estimaciones de volatilidad. Respecto a este último punto, los resultados indican que reducciones en la tasa de interés tienen un impacto más fuerte en la varianza que aumentos en la misma. 2018-02-09 2018-02-20T11:56:30Z info:eu-repo/semantics/masterThesis info:eu-repo/semantics/acceptedVersion http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/14415 spa http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/ info:eu-repo/semantics/openAccess application/pdf Universidad del Rosario Maestría en Finanzas Cuantitativas Facultad de Economía reponame:Repositorio Institucional EdocUR instname:Universidad del Rosario
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Análisis de los hechos estilizados del comportamiento de las tasas euro swap y sus procesos de volatilidad
description Este documento presenta una revisión exhaustiva de las propiedades empíricas más sobresalientes de las observaciones históricas de las tasas euro swap con vencimientos entre uno y veinte años y de sus procesos de volatilidad. Como parte de este estudio se evaluó la presencia de efectos asimétricos de los cambios en el nivel de las tasas de interés sobre las estimaciones de volatilidad. Respecto a este último punto, los resultados indican que reducciones en la tasa de interés tienen un impacto más fuerte en la varianza que aumentos en la misma.
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