Análisis de los hechos estilizados del comportamiento de las tasas euro swap y sus procesos de volatilidad

Este documento presenta una revisión exhaustiva de las propiedades empíricas más sobresalientes de las observaciones históricas de las tasas euro swap con vencimientos entre uno y veinte años y de sus procesos de volatilidad. Como parte de este estudio se evaluó la presencia de efectos asimétricos d...

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Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Guzmán Girón, Daniel Felipe
Otros Autores: Castro, Carlos
Formato: Tesis de maestría (Master Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad del Rosario 2018
Materias:
Acceso en línea:http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/14415