Valoración de riesgo de contraparte y CVA en portafolios de derivados de tasas de interés

Este texto expone una metodología para calcular las probabilidades de default de diversos agentes a partir de la información disponible en el mercado. Utilizando las tasas de riesgo como una aproximación útil para extraer las probabilidades de supervivencia de los spreads observados, a través del mo...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Pinto Torres, Eddie Sebastián
Otros Autores: Serrano, Rafael
Formato: Tesis de maestría (Master Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad del Rosario 2018
Materias:
CVA
Acceso en línea:http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/14393