Telegraph models of financial markets
En este artículo introducimos un modelo de mercado financiero basado en movimientos aleatorios con la alternancia de velocidades y con saltos que ocurren cuando la velocidad se cambia. Este modelo es libre del arbitraje si las direcciones de saltos están en cierta correspondencia con las direcciones...
Autor Principal: | |
---|---|
Otros Autores: | |
Formato: | Artículo (Article) |
Lenguaje: | Inglés (English) |
Publicado: |
2001
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/14379 |