Telegraph models of financial markets

En este artículo introducimos un modelo de mercado financiero basado en movimientos aleatorios con la alternancia de velocidades y con saltos que ocurren cuando la velocidad se cambia. Este modelo es libre del arbitraje si las direcciones de saltos están en cierta correspondencia con las direcciones...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Ratanov, Nikita
Otros Autores: Facultad de Economía
Formato: Artículo (Article)
Lenguaje:Inglés (English)
Publicado: 2001
Materias:
Acceso en línea:http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/14379