Does the market model provide a good counterfactual for event studies in finance?

Proporcionamos un marco de referencia que relaciona los métodos de estimación tradicionales de estudios de eventos en finanzas con una aproximación moderna a los estudios de eventos causales. Esta familia de estimadores la llamamos portafolio sintético y corresponde a un caso particular del método d...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Castro, Carlos
Otros Autores: Facultad de Economía
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Inglés (English)
Publicado: 2017
Materias:
G11
C13
G34
Acceso en línea:http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/14168