Dinamica del Default en los CDS soberanos de Colombia
Tomando los datos de los CDS soberanos de Colombia entre 2013 y 2015,desarrollamos un modelo de valoración para estos derivados de crédito, que aprovecha la dinámica de la intensidad de default propuesta de un proceso bivariado de difusi´on.Esta es una versión más sencilla de [Carr and Wu, 2007] que...
| Autor Principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Tesis de maestría (Master Thesis) |
| Lenguaje: | Español (Spanish) |
| Publicado: |
Universidad del Rosario
2017
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| Acceso en línea: | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/13095 |