Condiciones de optimalidad para portafolios de inversión con funciones de utilidad rango-dependientes
Se da solución al problema de Merton con dos variantes para el problema, para lo cual se presentan las condiciones suficientes del portafolio óptimo de un agente con función de utilidad a trozos, que dependen de un valor de riqueza y está asociada a su aversión al riesgo, portafolio que se encuentra...
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Tesis de maestría (Master Thesis) |
| Lenguaje: | Español (Spanish) |
| Publicado: |
Universidad del Rosario
2017
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/12937 |