Option pricing in market models driven by telegraph processes with jumps
Esta tesis está dividida en dos partes: en la primera parte se presentan y estudian los procesos telegráficos, los procesos de Poisson con compensador telegráfico y los procesos telegráficos con saltos. El estudio presentado en esta primera parte incluye el cálculo de las distribuciones de cada pro...
| Autor Principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Tesis de doctorado (Doctoral Thesis) |
| Lenguaje: | Español (Spanish) |
| Publicado: |
Universidad del Rosario
2014
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/11954 |