La estructura a plazos del riesgo interbancario
Este documento propone un modelo para la estructura a plazos del riesgo interbancario a partir del spread entre los Interest Rate Swap (IRS) y los Overnight Indexed Swaps (OIS) en dólares durante la crisis financiera 2007-08 y la crisis del euro en 2010. Adicionalmente hace la descomposición del rie...
| Autor Principal: | |
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| Formato: | Documento de trabajo (Working Paper) |
| Lenguaje: | Español (Spanish) |
| Publicado: |
Universidad del Rosario
2014
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/11534 |