Quantil Hedging for telegraph markets and its applications to a pricing of equity-linked life insurance contracts

En este documento está desarrollado un modelo de mercado financiero basado en movimientos aleatorios con tiempo continuo, con velocidades constantes alternantes y saltos cuando hay cambios en la velocidad. Si los saltos en la dirección tienen correspondencia con la dirección de la velocidad del comp...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Ratanov, Nikita
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Inglés (English)
Publicado: Editorial Universidad del Rosario 2005
Materias:
Acceso en línea:http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/11117