Distribución Hiperbólica Generalizada: Una Aplicación en la Selección de Portafolios y Cuantificación de Medidas de Riesgo de Mercado

En este trabajo la distribución Hiperbolica Generalizada es utilizada en la selec- cion de portafolios optimos y en su valoracion de medidas de riesgo. Ademas, se introduce una metodologia de Seleccion de Portafolio Robusto, la cual reduce la sensibilidad del portafolio ante variacio...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Alayón, José
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad del Rosario 2015
Materias:
Acceso en línea:http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/10938
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spelling ir-10336-109382019-09-19T12:37:01Z Distribución Hiperbólica Generalizada: Una Aplicación en la Selección de Portafolios y Cuantificación de Medidas de Riesgo de Mercado Alayón, José Economía Economía::Teorías Modelos matemáticos Econometría En este trabajo la distribución Hiperbolica Generalizada es utilizada en la selec- cion de portafolios optimos y en su valoracion de medidas de riesgo. Ademas, se introduce una metodologia de Seleccion de Portafolio Robusto, la cual reduce la sensibilidad del portafolio ante variaciones de los parametros de la distribucion. Luego de esto, se genera un esquema comparativo para determinar los avances logrados con la inclusion de esta distribucion en la seleccion de portafolios frente a la teoria de Markowitz. Por ultimo, esta distribucion es utilizada en la generacion de escenarios de estres y en la conformacion de diversos portafolios donde se imponen algunas restricciones sobre sus momentos de orden superior. 2015-09 2015-09-30T17:46:46Z info:eu-repo/semantics/workingPaper info:eu-repo/semantics/acceptedVersion http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/10938 spa info:eu-repo/semantics/openAccess application/pdf Universidad del Rosario Facultad de Economía instname:Universidad del Rosario reponame:Repositorio Institucional EdocUR instname:Universidad del Rosario
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Economía::Teorías
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Alayón, José
Distribución Hiperbólica Generalizada: Una Aplicación en la Selección de Portafolios y Cuantificación de Medidas de Riesgo de Mercado
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