Distribución Hiperbólica Generalizada: Una Aplicación en la Selección de Portafolios y Cuantificación de Medidas de Riesgo de Mercado

En este trabajo la distribución Hiperbolica Generalizada es utilizada en la selec- cion de portafolios optimos y en su valoracion de medidas de riesgo. Ademas, se introduce una metodologia de Seleccion de Portafolio Robusto, la cual reduce la sensibilidad del portafolio ante variacio...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Alayón, José
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad del Rosario 2015
Materias:
Acceso en línea:http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/10938
id ir-10336-10938
recordtype dspace
spelling ir-10336-109382019-09-19T12:37:01Z Distribución Hiperbólica Generalizada: Una Aplicación en la Selección de Portafolios y Cuantificación de Medidas de Riesgo de Mercado Alayón, José Economía Economía::Teorías Modelos matemáticos Econometría En este trabajo la distribución Hiperbolica Generalizada es utilizada en la selec- cion de portafolios optimos y en su valoracion de medidas de riesgo. Ademas, se introduce una metodologia de Seleccion de Portafolio Robusto, la cual reduce la sensibilidad del portafolio ante variaciones de los parametros de la distribucion. Luego de esto, se genera un esquema comparativo para determinar los avances logrados con la inclusion de esta distribucion en la seleccion de portafolios frente a la teoria de Markowitz. Por ultimo, esta distribucion es utilizada en la generacion de escenarios de estres y en la conformacion de diversos portafolios donde se imponen algunas restricciones sobre sus momentos de orden superior. 2015-09 2015-09-30T17:46:46Z info:eu-repo/semantics/workingPaper info:eu-repo/semantics/acceptedVersion http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/10938 spa info:eu-repo/semantics/openAccess application/pdf Universidad del Rosario Facultad de Economía instname:Universidad del Rosario reponame:Repositorio Institucional EdocUR instname:Universidad del Rosario
institution EdocUR - Universidad del Rosario
collection DSpace
language Español (Spanish)
topic Economía
Economía::Teorías
Modelos matemáticos
Econometría
spellingShingle Economía
Economía::Teorías
Modelos matemáticos
Econometría
Alayón, José
Distribución Hiperbólica Generalizada: Una Aplicación en la Selección de Portafolios y Cuantificación de Medidas de Riesgo de Mercado
description En este trabajo la distribución Hiperbolica Generalizada es utilizada en la selec- cion de portafolios optimos y en su valoracion de medidas de riesgo. Ademas, se introduce una metodologia de Seleccion de Portafolio Robusto, la cual reduce la sensibilidad del portafolio ante variaciones de los parametros de la distribucion. Luego de esto, se genera un esquema comparativo para determinar los avances logrados con la inclusion de esta distribucion en la seleccion de portafolios frente a la teoria de Markowitz. Por ultimo, esta distribucion es utilizada en la generacion de escenarios de estres y en la conformacion de diversos portafolios donde se imponen algunas restricciones sobre sus momentos de orden superior.
format Documento de trabajo (Working Paper)
author Alayón, José
author_facet Alayón, José
author_sort Alayón, José
title Distribución Hiperbólica Generalizada: Una Aplicación en la Selección de Portafolios y Cuantificación de Medidas de Riesgo de Mercado
title_short Distribución Hiperbólica Generalizada: Una Aplicación en la Selección de Portafolios y Cuantificación de Medidas de Riesgo de Mercado
title_full Distribución Hiperbólica Generalizada: Una Aplicación en la Selección de Portafolios y Cuantificación de Medidas de Riesgo de Mercado
title_fullStr Distribución Hiperbólica Generalizada: Una Aplicación en la Selección de Portafolios y Cuantificación de Medidas de Riesgo de Mercado
title_full_unstemmed Distribución Hiperbólica Generalizada: Una Aplicación en la Selección de Portafolios y Cuantificación de Medidas de Riesgo de Mercado
title_sort distribución hiperbólica generalizada: una aplicación en la selección de portafolios y cuantificación de medidas de riesgo de mercado
publisher Universidad del Rosario
publishDate 2015
url http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/10938
_version_ 1645141881700483072
score 12,131701