Distribución Hiperbólica Generalizada: Una Aplicación en la Selección de Portafolios y Cuantificación de Medidas de Riesgo de Mercado
En este trabajo la distribución Hiperbolica Generalizada es utilizada en la selec- cion de portafolios optimos y en su valoracion de medidas de riesgo. Ademas, se introduce una metodologia de Seleccion de Portafolio Robusto, la cual reduce la sensibilidad del portafolio ante variacio...
Autor Principal: | |
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Formato: | Documento de trabajo (Working Paper) |
Lenguaje: | Español (Spanish) |
Publicado: |
Universidad del Rosario
2015
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Materias: | |
Acceso en línea: | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/10938 |