Ecuaciones diferenciales estocásticas con condición final y soluciones de viscosidad de EDPS semilineales de segundo orden

El objetivo de este documento es recopilar algunos resultados clasicos sobre existencia y unicidad ´ de soluciones de ecuaciones diferenciales estocasticas (EDEs) con condici ´ on final (en ingl ´ es´ Backward stochastic differential equations) con particular enfasis en el caso de coeficientes mon ´...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Serrano, Rafael
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Inglés (English)
Publicado: Universidad del Rosario 2014
Materias:
Acceso en línea:http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/10863
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Matemáticas
Ecuaciones diferenciales
Análisis matemático
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Serrano, Rafael
Ecuaciones diferenciales estocásticas con condición final y soluciones de viscosidad de EDPS semilineales de segundo orden
description El objetivo de este documento es recopilar algunos resultados clasicos sobre existencia y unicidad ´ de soluciones de ecuaciones diferenciales estocasticas (EDEs) con condici ´ on final (en ingl ´ es´ Backward stochastic differential equations) con particular enfasis en el caso de coeficientes mon ´ otonos, y su cone- ´ xion con soluciones de viscosidad de sistemas de ecuaciones diferenciales parciales (EDPs) parab ´ olicas ´ y el´ıpticas semilineales de segundo orden.
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Ecuaciones diferenciales estocásticas con condición final y soluciones de viscosidad de EDPS semilineales de segundo orden. Bogotá: Universidad del Rosario. http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/10863 Universidad del Rosario eng info:eu-repo/semantics/openAccess application/pdf Universidad del Rosario Facultad de Economía instname:Universidad del Rosario reponame:Repositorio Institucional EdocUR instname:Universidad del Rosario L. BLANCO, M. MUNOZ ˜ . Analisis Estoc ´ astico. ´ (2003) Departamentos de Estad´ıstica y Matematicas. Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogot ´ a.´ Version preliminar. P. BRIAND. Une remarque sur la formule de Feynman-Kac gen´ eralis ´ ee. ´ Comptes Rendus de l’Academie des Sciences de Paris ´ 321, Serie I, vol. 10 (1995) 1315-1318. P. BRIAND. BSDE’s and viscosity solutions of semilinear PDE’s. Stochastics and Stochastics Reports 64 (1998) 1-32. P. BRIAND, Y. HU. 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