Seasonal adjustment and cointegration
El documento examina el efecto de filtros de ajuste en el tamaño y poder de prueba de cointegración que usan los residuales como pruebas ADF y PP, mediante procedimientos MonteCarlo y una aplicación empírica. Nuestros resultados indican que el uso de filtros distorsiona el tamaño y reduce el poder d...
Autores Principales: | Otero, Jesus, Smith, Jeremy |
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Formato: | Documento de trabajo (Working Paper) |
Lenguaje: | Inglés (English) |
Publicado: |
Editorial Universidad del Rosario
2002
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Materias: | |
Acceso en línea: | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/10813 |
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