Medidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia

Este texto describe en detalle diversas metodologías que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de mercado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo VAR y el Expected Shortfall (ES). Los métodos analizados se basan en técnicas estadísticas apropiadas para el ca...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Melo Velandia, Luis Fernando, Becerra Camargo, Oscar
Formato: Capítulo de libro (Book Chapter)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Facultad de Economía 2006
Materias:
Acceso en línea:http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/1060