Medidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia
Este texto describe en detalle diversas metodologías que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de mercado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo VAR y el Expected Shortfall (ES). Los métodos analizados se basan en técnicas estadísticas apropiadas para el ca...
Autores Principales: | , |
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Formato: | Capítulo de libro (Book Chapter) |
Lenguaje: | Español (Spanish) |
Publicado: |
Facultad de Economía
2006
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Materias: | |
Acceso en línea: | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/1060 |