Metabuscador

The optimal interaction between a hedge fund manager and investor

por Ramirez , Hugo E., Johnson, Paul, Duck, Peter, Howell, Sydney
Publicado 2018

Hedge-fund management with liquidity constraint

por Ramirez , Hugo E., DUCK, PETER, JOHNSON, PAUL V., HOWELL, SYDNEY
Publicado 2019

Estrategias de trading con Time Series Momentum

por Acero Ríos, Esstefanía
Publicado 2019

Métodos numéricos para valoración de opciones asiáticas

por Rodriguez Carvajal, Fabio Andres
Publicado 2018

Wavelet analysis on financial time series

por Fonseca Lemus, Arlington
Publicado 2018

Administración algorítmica de portafolio con Hidden Markov models

por Romero Ramirez, Juan Felipe
Publicado 2019

Adaptación de una red neuronal para la negociación en el mercado de divisas

por Fonseca Lemus, Darwin Javier
Publicado 2018

Calibración y simulación del modelo de Black-Scholes para TRM con tasas de interés estocásticas

por Barrera Rodríguez, Sergio Antonio
Publicado 2019

Optimal liquidation with non-linear permanent price impact

por Sánchez López, Julián Fernando
Publicado 2019

A neural network approach to pricing of a European Call Option with the Heston model

por Guerrero Torres, Sandra Patricia
Publicado 2019

Pronóstico de volatilidad de la TRM mediante un modelo híbrido LSTM-GARCH

por Quintero Valencia, Daniel Enrique
Publicado 2019

Soluciones Numéricas al Problema de Selección de Portafolio de Merton

por Moreno Pirachican, Wilson Fernando
Publicado 2021