Pronósticos para una economía menos volátil

"Este trabajo evalúa si las transformaciones de potencia (Box-Cox y en particular logarítmica) de series de tiempo mejoran la precisión de los pronósticos de modelos ARIMA ajustados a variables económicas de Colombia en dos periodos diferentes: 1980-1995 y 2002-2012. Se compara la habilidad pre...

Descripción completa

Autores Principales: Cajiao, Santiago, Melo, Luis F., Parra, Daniel
Publicado: 2015
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11445/1925